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金融领域的随机建模与基于软件R的Monte Carlo模拟(2):Cox-Ross-Rubinstein模型

更新时间:2015-10-23

【摘要】主要讨论了Cox-Ross-Rubinstein(CRR)模型和广义的CRR模型,并研究了如何基于CRR模型和广义的CRR模型利用Monte Carlo模拟计算资产价格以及期权价值.

【关键词】

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