中教数据库
我是读者 我是作者 期刊社 学术百科
期刊
期刊
论文
    中教数据库 > 南京信息工程大学学报（自然科学版） > 文章详情

    金融领域的随机建模与基于软件R的Monte Carlo模拟(3)：随机对数线性模型

    更新时间:2015-10-30

    《南京信息工程大学学报（自然科学版）》2015年3期
    收藏 下载 投稿 纸媒订阅

    【摘要】主要研究了随机对数线性( SLL)模型以及如何基于SLL模型计算欧式期权平均收益．此外，还演绎了资产价格的Monte Carlo模拟．

    【关键词】

    11 2页 免费

    发表评论

    登录后发表评论 (已发布 0条)

    点亮你的头像 秀出你的观点

    0/500
    以上留言仅代表用户个人观点，不代表中教立场
    相关文献
    相关期刊

    《钢铁研究》

    《固体力学学报（英文版）》

    《光通信研究》

    《光通信技术》

    热门文献

    精选文献

    推荐期刊

    010-56259535

    关注中教数据库

    Copyright © 2013-2016 ZJHJ Corporation,All Rights Reserved

    京ICP备2021022288号-1

    京公网安备 11011102000866号