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    金融领域的随机建模与基于软件R的Monte Carlo模拟(4)：随机微分方程模型

    更新时间:2015-10-30

    《南京信息工程大学学报（自然科学版）》2015年4期
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    【摘要】主要研究线性随机微分方程模型，为此定义Ito随机微积分，建立Ito公式．鉴于研究的重点是利用R软件进行数值模拟，所以详细讨论了过去10多年来随机微分方程数值解的研究．

    【关键词】

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